Classificações de ações por métrica
Top ações ordenadas por 12 métricas de investimento documentadas: ROIC, P/L, rendimento FCF, segurança do dividendo, força do moat, dívida, margem bruta, Magic Formula, halal, e mais. Cada classificação é calculada diariamente a partir dos mesmos fundamentos.
ROIC mais alto
Top ações ordenadas pelo ROIC TTM: o sinal de qualidade preferido do Buffett. Um ROIC mais alto significa que o capital alocado gera retornos acima da média e que os concorrentes não conseguem erodi-los. Sustentado acima de 15% plurianual é o limiar.
P/L mais baixo
Top ações ordenadas pelo P/L TTM mais baixo: o filtro value-investing clássico do Benjamin Graham. Abaixo de 15x é o limiar do Graham para valor defensivo; abaixo de 10x costuma sinalizar uma oportunidade deep-value ou uma armadilha de valor. Cruza com a qualidade (ROIC, margem bruta).
Maior rendimento FCF
Top ações ordenadas pelo rendimento dos lucros do proprietário (FCF / valor da empresa): a métrica de valuation preferida do Buffett. Diz-te o que um proprietário a 100% do negócio fica de facto ao preço atual. Acima do Treasury a 10 anos mais prémio de risco é o limiar 'barato' para um negócio de qualidade.
Dividendo mais seguro
Ações com dividendo ordenadas pelo rácio de payout FCF mais baixo: a fatia do free cash-flow comprometida com o dividendo. Abaixo de 60% é confortável; acima de 90% é frágil. Classificação inversa: rácio mais baixo = dividendo mais seguro.
Moat mais forte
Top ações ordenadas pelo score composto de qualidade Buffett-Fit: o sinal único mais próximo para a força do moat. Combina sustentabilidade do ROIC (acima de 15% plurianual), durabilidade da margem bruta e fontes qualitativas de moat (marca, custos de troca, efeitos de rede, barreiras regulatórias).
Menor dívida
Top ações ordenadas pela menor dívida líquida/EBITDA: o sinal de balanço preferido do Buffett. Abaixo de 1x é território de balanço-fortaleza; acima de 3x o desalavancamento forçado numa recessão torna-se um risco real. Balanços conservadores são o fator isolado mais determinante de quais negócios sobrevivem a um ciclo 'isto também passará'.
Maior margem bruta
Top ações ordenadas pela margem bruta TTM, evidência direta de poder de pricing. Margens brutas sustentadas acima de 40% em indústrias onde os pares estão mais baixos significa que os clientes pagam um prémio sem mudar, exatamente como um moat se sente na demonstração de resultados.
Melhor PEG (Lynch)
Top ações ordenadas pelo sinal PEG composto: o framework 'crescimento a preço razoável' do Peter Lynch. PEG = P/L dividido pela taxa de crescimento de lucros. PEG abaixo de 1,0 significa crescimento com desconto; acima de 2,0 significa pagar caro.
Maior rendimento buyback
Top ações ordenadas pelo rendimento de recompras a 5 anos: a parte da capitalização que a empresa recomprou e retirou. Combinado com o rendimento do dividendo é o 'rendimento total para o acionista' que Buffett usa para avaliar a alocação de capital.
Top ações halal
Top ações que passam o filtro halal AAOIFI Standard 21 (o mais rigoroso dos frameworks halal mainstream) ordenadas pelo score composto de qualidade Buffett-Fit. Cada ação passa os quatro critérios AAOIFI (atividade, rácio de dívida, rendimentos de juros, rendimentos ilícitos) E obtém pontuação alta. Apenas educativo; verifica com o teu estudioso local.
Magic Formula Top 30
A Magic Formula do Joel Greenblatt combina dois rankings (ROIC (eficiência do capital) e earnings yield (barato)) num único score composto. O sweet spot original: ações no quintil superior em AMBAS as medidas simultaneamente. O backtest publicado do Greenblatt mostrou 10-15% de sobreperformance anualizada sobre o S&P 500 entre 1988 e 2004.
Compounders constantes
Top ações com lucro líquido positivo sustentado por 5+ anos consecutivos e scores de qualidade Buffett-Fit altos. O arquétipo 'compounder': negócios que ganham retornos acima da média ano após ano sem disrupção: as posições de longo prazo que Buffett descreve como 'para sempre'.