Top ações ordenadas por 12 métricas de investimento documentadas - ROIC, P/L, rendimento FCF, segurança do dividendo, força do moat, dívida, margem bruta, Magic Formula, halal, e mais. Cada classificação é calculada diariamente a partir dos mesmos fundamentos.
Top ações ordenadas pelo ROIC TTM - o sinal de qualidade preferido do Buffett. Um ROIC mais alto significa que o capital alocado gera retornos acima da média e que os concorrentes não conseguem erodi-los. Sustentado acima de 15% plurianual é o limiar.
Top ações ordenadas pelo P/L TTM mais baixo - o filtro value-investing clássico do Benjamin Graham. Abaixo de 15x é o limiar do Graham para valor defensivo; abaixo de 10x costuma sinalizar uma oportunidade deep-value ou uma armadilha de valor. Cruza com a qualidade (ROIC, margem bruta).
Top ações ordenadas pelo rendimento dos lucros do proprietário (FCF / valor da empresa) - a métrica de valuation preferida do Buffett. Diz-te o que um proprietário a 100% do negócio fica de facto ao preço atual. Acima do Treasury a 10 anos mais prémio de risco é o limiar 'barato' para um negócio de qualidade.
Ações com dividendo ordenadas pelo rácio de payout FCF mais baixo - a fatia do free cash-flow comprometida com o dividendo. Abaixo de 60% é confortável; acima de 90% é frágil. Classificação inversa: rácio mais baixo = dividendo mais seguro.
Top ações ordenadas pelo score composto de qualidade Buffett-Fit - o sinal único mais próximo para a força do moat. Combina sustentabilidade do ROIC (acima de 15% plurianual), durabilidade da margem bruta e fontes qualitativas de moat (marca, custos de troca, efeitos de rede, barreiras regulatórias).
Top ações ordenadas pela menor dívida líquida/EBITDA - o sinal de balanço preferido do Buffett. Abaixo de 1x é território de balanço-fortaleza; acima de 3x o desalavancamento forçado numa recessão torna-se um risco real. Balanços conservadores são o fator isolado mais determinante de quais negócios sobrevivem a um ciclo 'isto também passará'.
Top ações ordenadas pela margem bruta TTM - evidência direta de poder de pricing. Margens brutas sustentadas acima de 40% em indústrias onde os pares estão mais baixos significa que os clientes pagam um prémio sem mudar - exatamente como um moat se sente na demonstração de resultados.
Top ações ordenadas pelo sinal PEG composto - o framework 'crescimento a preço razoável' do Peter Lynch. PEG = P/L dividido pela taxa de crescimento de lucros. PEG abaixo de 1,0 significa crescimento com desconto; acima de 2,0 significa pagar caro.
Top ações ordenadas pelo rendimento de recompras a 5 anos - a parte da capitalização que a empresa recomprou e retirou. Combinado com o rendimento do dividendo é o 'rendimento total para o acionista' que Buffett usa para avaliar a alocação de capital.
Top ações que passam o filtro halal AAOIFI Standard 21 - o mais rigoroso dos frameworks halal mainstream - ordenadas pelo score composto de qualidade Buffett-Fit. Cada ação passa os quatro critérios AAOIFI (atividade, rácio de dívida, rendimentos de juros, rendimentos ilícitos) E obtém pontuação alta. Apenas educativo; verifica com o teu estudioso local.
A Magic Formula do Joel Greenblatt combina dois rankings - ROIC (eficiência do capital) e earnings yield (barato) - num único score composto. O sweet spot original: ações no quintil superior em AMBAS as medidas simultaneamente. O backtest publicado do Greenblatt mostrou 10-15% de sobreperformance anualizada sobre o S&P 500 entre 1988 e 2004.
Top ações com lucro líquido positivo sustentado por 5+ anos consecutivos E scores de qualidade Buffett-Fit altos. O arquétipo 'compounder': negócios que ganham retornos acima da média ano após ano sem disrupção - as posições de longo prazo que Buffett descreve como 'para sempre'.